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Kredit: Scoring vs Statistik und Wahrscheinlichkeit

“Scoring ist der Versuch, mittels statistischer Verfahren eine Wahrscheinlichkeit dafür zu berechnen, das jemand ein bestimmtes Verhalten zeigt, etwa eine Ware bezahlt oder eine Schuld begleicht.”

schreibt abendblatt.de.

Leider ist dem nicht so. Scorings im Kreditgeschäft sind derzeit individuell zusammengestrickte Punktesysteme mit von Bank zu Kreditfabrik unterschiedlichen Kriterien. Scoring hat aktuell nichts, aber auch gar nichts, mit Statistik oder Wahrscheinlichkeit zu tun. Woher auch?

Scoring ist eine relativ junge Quasi-Rating-Hilfe für automatisierte Kreditentscheidungen um Kleinkredite unter Einsparung von qualifizierten Fachkräften profitabel zu machen. Die Kreditentscheidung treffen hierbei diejenigen, die das Scoring-Raster (Score-Card) und dessen Kriterien festlegen. Der Vertrieb wendet die Score-Cards nur noch an und sortiert nach schwarz und weiss. Eine zuverlässige Auswertung über Kreditausfälle der in der Vergangenheit bei Anwendung des Scores ursprünglich als “weiss” geltenden Kredite gibt es noch nicht, ebenso keine branchenweiten oder gar transparente Standards und schon gar keine Überwachung des Kreditrisikos während der Laufzeit. Vielmehr werden neben harten Fakten, wie Bonität / Vermögen, auch weiche teils widersprüchliche und unsinnige Strategie-Kriterien, wie “Rentner bekommen keinen Kredit oder vielleicht besser doch”, hergenommen mit einer zufällig gewählten Punkteverteilung skaliert und im Idealfall noch gewichtet. Je nach Scoring-System – und ja, es gibt verschiedene – erhält nun der Antragsteller, welcher eine zuvor festgelegte Punkteanzahl über- oder unterschritten hat, seinen Kredit oder nicht. Da jeder Kreditantrag ja nunmehr durch die Herausgeber des Punktesystems im Vorfeld schon entschieden wurde, spielen entscheidende Faktoren, wie Integrität, Zahlungsmoral, Mithaftung, Trends oder wirtschaftliche Verbundenheit mit anderen Bonitäten, im Einzelfall keine Rolle mehr. Auch kann die Kreditwürdigkeit nach individueller Prüfung durch einen qualifizierten Kreditentscheider noch so gut sein, wohnt der Antragsteller (Oder sollte man “Bittsteller” sagen?) in der falschen Gegend, hat bei allen Bürgen, Mithaftungen und Restschuldversicherungen das falsche Alter, dann gibt’s halt keinen Kredit.

Statistische Wahrscheinlichkeit versucht im Gegenzug aus einer Reihe von historischen Experimenten auf eine allgemein gültige relative Häufigkeit zu schliessen, dass dabei ein bestimmtes Ereignis unter definierten Voraussetzungen auch in der Zukunft eintritt. Davon ist das erst wenige Jahre existierende Scoring noch weit entfernt.
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